FXクラス始動2

                   

FXなのに先物？と思う人がいるかもしれませんが、データがあれば積極的な検証する姿勢は大切です。日記の雰囲気がブレないようにメインでやってるFXの事を書いてきましたが、実は様々データを使った検証を行っています。ただ今回は、自分でも驚くべき結果になったので書いてみることにしました。

今、生徒さんが1名いて、その方のメンタルの補強のためにも、様々データを使った検証をやっています。自分が使う手法がどんなものにも対応していると知ればこれほど心強い事はありません。ドル円は、授業の中で見ていただいたので、ポンド円のデータの検証をやり出したのですが、今日、「株はどうなんですか？」と聞かれたので、データがあればできますし、データは日足でよければすぐネットでダウンロードできます。と答えたところ、興味津々だったので早速、検証して見た結果がこれです！！
圧倒的ですね。。。

1990/1/4～2017/2/2

トレード回数/ 約1800回
利益 / 120740円

ラージ1枚なら 120,740,000円 年間平均 4,643,000円
ミニ1枚でも、 12,740,000円 年間平均 464,300円

1990年からといえば、日本のバブル崩壊、リーマンショック、様々さな経済危機がありました。

計算式は、エクセル関数を使って計算しているので、説明すれば誰でも納得して頂けると思います。生徒さんは女性の専業主婦の方で、エクセル関数は全くわかりませんが、セルにどんな計算式が入っていて何を計算しているのか、１つ１つ理解して上で納得して頂いております。

これは、僕の使ってるメインの手法ではないのですが、メインへとレベルアップするかも知れません。

以前申し上げましたが、あまりたくさんの人にこの手法を広めるつもりはないので、興味がある方はなるべく早めに連絡下さい。内容については、時間が許す限り、スカイプやメールなので納得の行くまで質問して頂いて構いません。

FXクラス始動

ネットを通じて知り合いになった方から要望を頂き、クラスを始動することになりました。

初心者の方ですが、熱心な方でしたので、話を受けることにしました。

内容は誰でも知ってるような基本的な部分からのおさらいからのスタートにはなりますが、メインで使うロジックは、なかなか良いものなのでこちらも自信を持ってお伝えできます。

「なぜ、儲かる方法を人に教えるのか？」 

実は、このクラスで使われるロジックは僕がメインで使う稼ぎ頭ではありません。だから2番手になります。 しかし、2番目といっても、これなら十分だという仕上がりになっています。

「十分とは？」

何が勝てるロジックなのか？勝てるロジックがどういうもので、どんな限界があるのか？そしてその中で最も優れたものは何なのか、クラスで使われているロジックのバックテストの検証結果を通して、何回かに分けて書いて見たいと思います。そしてそれを読んでいただければ、僕が2番目だというロジックが十分どころかそれ以上だというに驚いていただけるのではと思っています。

僕は、エクセルを検証ツールとして用いています。理由は、見た事がある人が多いというのと、透明性の高さです。実はメタトレーダーを使って同じような検証ができるのですが、知らない人が多いと思います。検証機能の見た目が難しいすぎる所が、知らない人が多い原因になっていると思います。

自動トレードという言葉を聞いた事があっても、その「自動」が何をやってるのかわからなければ、誰も使おうと思いませんし、知ろうとしてもマトリックスような画面を見れば、誰でもげんなりなります。

ところが、エクセルの場合、僕がどのような命令を出して、どのような計算をさせているのか、お見せすることも理解してもらうことも可能なんです。

授業を受ける方は女性の方でプログラミングなど全く見たこともない方でしたが、実際にどのような計算をしているのか、そのステップを見てもらうことで、バックテスト全体を理解し、納得して頂いております。

メタトレーダーで同じことを行えば必ず、 

「チンプンカンプンだし、理解するのが大変で、やめたいです。」

ってなっていたに違いありません。

理解してもらった後、彼女から質問されました。

「みなさん、こういうを使ってるんですか？」

恐らく使ってないと思います。

「どうしてですか？」

僕もそこが不思議でたまりませんが、恐らく難しいというとこがあるのだろうと思います。ただ、これを知ってる人間が圧倒的に有利だし、今更原始人のように手動で検証する世界に戻るのは不可能ということです。  

これは、僕のロジックをポンド円動きの中で、検証したものです。僕の授業を受けて頂いてる方もこの結果をまだ見ていませんw どうでしょう？メインの手法ではないとはいえ、そこそこ良さそうじゃないですか？

僕が彼女に見せたのは、ドル円での10年程度の結果で、全体を通してそこそこな右肩あがりで驚いていたと思います。

恐らくこれを見せれば良い反応になると思うので楽しみです。

僕自身ドル円以外でもここまでうまくいくと思っていませんでしたので、嬉しい限りです。

ここでは、2014-2016のポンド円15分足をつかったバックテストと結果になります。１つのルールを破らず、貫いた結果です。

冒頭で勝てるルールとはというお話やするといいながらかなり引っ張ってしまいましたが、勝てるルールの１つ目は、ルールを変更せずに、同じルールで検証しているかという点にあります。

「ルールは変わる。」
「同じルールが通用するわけがない。」

これに対する答えも徐々に書いていきますが、もし、この主張が正しいとすれば、FXをやる価値はありませんし、FXをやってる方で、こう思っているなら今すぐやめる方が良いでしょう。

儲けてるトレーダーがいると信じて、自分もそうなりたいと思うなら、「変わらないルール」これを探し求めることを諦めるわけにはいきません。

「聖杯はない」

と儲けてる風の人がいいますが、よく考えて見てください。

もし、その方が、10年間、毎年5000万稼いでいたとしたら、その人のやり方は、聖杯に近いものだとおもいませんか？

そして、その人の自身が聖杯を否定するのであれば、その人は、サイコロも転がして、売買をきめていたのでしょうか？ その人にも売買の根拠があると思いますが、それはなんなのでしょう？自信がないのでしょうか？それとも本当は勝っていないのでは？という疑問すら湧きます。

どちらにしても、儲けてる人が聖杯がないという事は、つまり、そういう人は、ルールなく思いつきトレードがたまたま連続的にうまくいったと結論付けざるを得ません。

ルールはあります。そして、そのルールを発見が出来てやっとスタートラインです。

そして、↑の画像からもわかると思いますが、勝てるルールを基本にするから勝てるんです。逆なら負けますし、それがわからないならトレードなんかしない方がいいんです。

次回は、2011-2013のポンド円15分足の検証結果を見ながらあれこれ書きます。又、授業の内容もかける範囲で書きます。

マイトレードから色々語る

久々の更新になります。検証の依頼を途切れずにいただいているのと、有料で非公開を望まれる方ばかりになっており、なかなか情報共有がしにくく、更新を怠っておりました。検証の必要性や情報商材や本当に勝っているブログの基準などなどを僕が実際に使っているトレード手法の検証の結果をお見せしながらちょっとお話したいなと思ったからです。

僕が無料でダウンロードできるようにしている有名どころインジのバックテストができるエクセルソフトをお使いの方はすでにご存じだとは思いますが、インジのサインをそのまま信じて、トレードしても利益が出ない、もしくは、利益を狙うなら、年利10％というように、目標を大幅に下げる必要があると感じられたと思います。←と思っていただけるだろうと考えたのですが、本当は、おそらく、何だこりゃ？よくわかんないけど、立たないに違いないと思われた方が多いのではと思っています。

                  

これは僕のロジックの基礎になっているロジックで、そのロジックだけで純粋にトレードした時の検証結果になります。データはドル円の１５分足で、２０００年から現在までの動きのなかで、この基礎ロジックを使ってトレードした時にこのグラフのように儲けが出ていたということです。グラフの右端はちょうど１８０あたりで終わっていますが、これは、１８０円儲けたということです。そして、これをピプス換算すると、１８０００PIPSということになり、それを年単位で考えると、１０５０PIPSということになります。「年間１０５０ピプスかぁ少ないないなぁ」と思われる方もいると思います。ちなみにポジションを複数構える手法ではありません。

ではこれならどうでしょうか？

                  

これはポンドドルでの結果です。期間や足の大きさは同じです。今度は、グラフの右端が３．５で止まっています。３．５というのは、３．５アメリカドルなどで、それをピプスに直すと、３５０００PIPSということになり、年間、２０５８PIPSということになります。

冒頭でベースといいましたが、ベースという意味を説明しますと、両方を合わせた全期間のトレード回数は約１５０００回になります。これを例えばドル円だけに絞って７５００回のトレードが１日あたりに何回発生しているか計算すると一日大体１．２回程度となります。そして、実際のトレードではそこにさらなるバイアスをかけてより効率をあげているわけです。かといって、年間１００００PIPSなんて行くことはありません。簡単に言うと、１０回トレードして、２００PIPSよりも、３回で２００ピプスになるように、といったようなより少ないポジション回数で、利益をあることができるように、というような工夫などをしています。もちろんベースになるものよりは稼いでいます。

          

そして、これは、まったく同じ手法＆様々なペアでの検証結果です。画像が小さなものをアップすると写真の画像が悪くなるので、ペアの名前を挙げると「ユーロ円」「ポンド円」「オジ円」「ドルフラン」「ユーロポンド」「オーストラリアドルニュージーランドドル」です。一番最後のペアに関しては、検証期間が異なりますが、見ての通り、まったくの右肩上がりです。

さて、ここからが本題なんですが、自分が使っている手法や、勉強しようと思っているブログ、商材や本、それから、たまに僕のところにＦＸを教えようとメッセージを送ってくる自称の講師・コンサルとやらのパーフォーマンスをバックテストした時にこのようなパフォーマンスを示すことができるのか？ということなんです。

よくこういったバックテストに意味がないということを書いている人がいますが、ここに載せていないペアでも同じような結果になる上、すべての検証結果となると約２０万回のトレード検証になり、しかもこれは、ＦＸだけの結果で、株や金などでも同じような結果となり、それも含めると、かなりこの手法がそのような現象を証明しているのではという根拠となりえると思います。そして、どれぐらい儲けたかは想像にお任せしますが、２０１４年から本格的に稼働していますし、実際のトレードでも、グラフと同じ結果になっています。

バックテストが意味ないと考える人の特徴はバックテストの期間が短すぎたり、バックテストの回数が少ないものをしか見たことがないと考えられます。検証期間が短期であったり、回数が少ないと、実際の運用で結果が変わってきます。それは、僕が作ったユーチューブ動画や僕のエクセルソフトを使うとよくわかると思います。それから、本当にこのように長期かつ大量の検証回数に耐えられる検証結果がネット上や本ではほとんど存在しません。このことも、バックテスト否定派論拠を補強しているようにも思えます。

ところが、バックテストや検証を否定して、ＦＸで儲けることはできません。もちろん、ギャンブルで適当にやるというのなら話は別ですが、まっとうに儲け続けるなら、どうしても検証が必要になります。これはどのような人でも言っていますし、素人が手を出す本やブログや商材や、似非講師も検証という言葉を使いますが、それを誰が見てもわかる形、つまり、バックテストをしてどれぐらいの期間で、どのペアでという事を示している人が少なすぎるように思います。 (バックテストできないこともあると考える人がいるようですが、インジを使うなら全てのバックテストできますし、時間、曜日などのバイアス、もちろんサマータイムも差し引くことも可能です。ローソク足な形状を見るにしても、ラインを引くにしても、全て、人間の目で見て、こういう時にトレードするという視覚的ものは全て検証できます。なんなら、人間の視覚な情報から、「これはちょっと違うな」「これはエントリー」など細かい違いから理想的なエントリーの条件を組んだ上、ロジックを考えた人にそれを見せて間違いないかどうか確認すらとれます。つまり、いかなる裁量トレードもパソコンを使った検証から逃れることはできないんです。)

それを知らずにトレードをすることがどれほど恐ろしいことか、ということを知るべきだと思うし、知らせる人がもっと多くてもよいと思っています。

おそらく多くの初心者や中級者はかなり楽天的に考えているのだと思います。だから、誰かのブログに利益の出ている瞬間をとらえたスマホのスクショなどがあると一瞬で信じてしまいます。そして、それを信じて実際にトレードしても儲からず、損を出してやめてしまう。この方は、自分は運が悪かったもしくは損したを誰かいにいうのが恥ずかしいなどなどから、負けた情報を公開しない、だから、新しく参入する人が、「半分ぐらいの人はかってるのかな？」などという甘い期待を抱いてしまう。だから、実際はほとんどの人が、負けに負けて退場しているはずなんです。

なぜ、そんなことが言えるか、それには、もう一度一番初めの画像を見てほしいんですが、このベースになるロジックだけでもそこそこ儲かりますが、グラフがへこんでいるところありますよね。そこで、なんと１０００PIPSもへこんでるんです。「えー！！！なんじゃそりゃー！！！」って驚いたあなた、考えてください。あなたの考えるトレード手法を純粋に続けた場合、いったい全体どれだけへこむことになるんでしょうか？

これを知らないということは、トレードプランが立たないんです。この検証結果があることで、このロジックを純粋に使うなら、最大で１０００PIPS損することになる。つまり１０万通貨で運用なら、証拠金５０万円と損失に耐えるだけの１００万円合計１５０万円が最低必要だということになります。そうであるにも関わらず、１５０万の元手で、２０万通貨の運用していれば、破たんしてしまうのは当然です。

僕と同じレベルで検証をしてトレードしている人はほとんどいません。そうなると、きちんとしたプランを立てることができません。そうなると、負ける人が余計に多くなるのは、当然です。だから、予想以上に負けている人が多いだろうと思うわけです。

それから、ほとんどの人が負けてしまう理由が、僕のだどりついたような検証結果に行きつく事がほとんどないからなんです。僕もできれば、これぐらいだったら教えてもいいかなーと思えるものがたくさんあれば、いくらでも教えますが、長期でかつ大量の検証結果に耐えることができるとなると、ほとんどないので、僕としても無料でぽんぽんと検証結果をアップロードすることができないんです。あるにしても、激しく買ったり負けたりした上に、年間１０％ぐらいしか儲からないものぐらいしかないんです。 (より良いものが見つかればネット上、リアルを問わず付き合いのある人に教えたいものもあります。)

現在まで、様々な検証を行ってきたので、これはいえるというのが、「儲かる方法はない。」この姿勢が非常に大切です。もし、その方法を実際に運用するなら、このような検証を行い、何ペアで結果がてでいるのか、ドル円だけなのか、それとも、どの通貨でも儲けがでるのか、最大に損はどの程度になるのかというなどの詳しい情報に基づいて、資金を用意したりなどのプランを立てる必要があります。そういうことなしでのトレードは資金を失うだけです。

僕のブログや検証を通してＦＸを断念されるという選択も十分にありだと考えています。むしろ、多くの方はそうされたほうが良いかもしれません。大事なお金や信頼、時間を失う前に、現在行っている手法を検証してみて、その結果を見てだめならきっぱりあきらめる。そして、相場からは離れて新しい趣味や仕事に打ち込むほうがはるかに価値的な時間を過ごすことができるかもしれません。

検証は有料・無料の両方でお受けしています。

有料の方が優先になりますので、最近は無料の検証はすすまずで申し訳ないんですが、どこかでは着手しようと思っています。

まとめ、

ネット、本、人などからいろいろ学んでも、そのベースなるもので、検証結果がよくないなら学ぶ事に意味がないので時間の無駄。

もし、検証を自分でできない、情報もとに問い合わせて、バックテストの結果を聞くべき。 ないならそれを信じてのトレードは無理。

本当に儲かる方法はほとんど存在しないので、それを悟ってFXなどの投機をやめるというのあり。

ちなみに、僕が使うこの手法はどんだけお金を積んでも売ったりすることはありません。

それから、もし、エクセルを使って自身の検証ができるようになりたいという方がいらしたら連絡ください。人数が多ければ、スカイプなどを使ってライブでやり方を説明したりもします。求められる内容によっては有料にするかもしれませんが、基本は無料でできればと考えています。

無料検証ソフトダウンロード

http://fxtheam.web.fc2.com/exceld.html

youtubeでも説明を載せています。

https://www.youtube.com/channel/UC9VQCnK_PekK0eqpY5Qoe-Q

一息

思った以上に検証のお願いが入ってきてて、結構忙しくなってしまった。ありがたいのはありかたいが、自分のトレード関するあれこれがギリギリなってしまって、楽しむためにやるつもりが「あれ？」w

検証の内容は先方以降でここやブログでシェアする事が出来ないのが少し残念だが、話せる範囲で書くと、その方は裁量トレーダーで、自分が儲けて来た手法を過去の全てのチャートに当てはめた時に、勝ってるのか負けているのかどうしても知りたい、というもの、複利運用がメンタルにこたえるみたいで、メンタルをささえるためにも、自分の手法が、勝づつけたという、確証が欲しかったということだ。

自分がやってる事を過去のチャートに照らし合わせてプログミングを使った検証をするのは賢明。自分の考えを証明するのに、デモで何日もかけてトレード検証しても、それが正しいと思えるまで、ほの後、一体何日かかるか、過去のチャートを見ながら手でやってもやっぱり時間がかかる上、正確さにかける。それに、ある半年でぼろ勝ちの手法であったとしても、別の半年で見ると、ボロ負けというのはよくある話。だから、ここ半年ぼろ勝ちなの、と言われても、「ふーん」としかなれない。

自分の考え方が正しいかどうかをさっさと知らないと、儲かる方法に出会うのは難しい。一つの手法や考えた方に、問題があるかどうかわかるのに、1ヶ月以上かかると、生涯かけて、検証しても儲かる方法に出会えるかどうか？それほど儲かる方法に少ない。 

「トレードにルールがあるのであれば必ずプログミングを使ったバックテストできる。バックテスト出来ないのはルールがないからだ。ルールがなければギャブルでしかない。」

ここ最近の依頼に関して何も画像をあげることができなくてちょっと寂しいので、昔、フレックステスターを買うのが嫌で、自分で作ったエクセル使用のシュミレーターの画像を上げてみたい。

      

buy sell のボタンを押せばポジションを構える事ができる。nextを押すことで、チャートを未来へと動かすことができる。インジケーターは移動平均とRSIを搭載している。別にこれが勝てると組み合わせと言うものではないので誤解はしないで欲しいが、たまたま残っていたデータが搭載していたインジがそれだったということだ、他にも様々なインジや水平が引けるものもあるが、今ではどこにいったのやらw

現在はあまり使っていない。なぜなら、仮説を立てて、過去のチャートを動かして、実際に買ったり売ったりする事自体にも、時間がかかりすぎるからだ。

現在では、チャート見てこれはと思うものを見つければそれをプログミング化して、買ったり売ったりの部分は、パソコンにさせるようになってしまった。

ネット情報に翻弄されている人が多いということを書かれていた方が居られたが、全くその通りだと思う。奴らは酷い。バックテストができない相手を完全に食い物にしているとしかも思えない。手動でやるなら一つの手法がおかしいと気づくまでに時間がかかるし、「こいう時は〜しなければならない。」とか、「実は〜だ。」とか、色々な事をいって引っ張ろうしているんだろうと想像できる。プログミングにかかれば、そんな条件は一瞬でアルゴ化できてしまう。

自分の手法が正しいのかどうか、購入した情報商材に疑問を感じているのであれば、プログミングを使ったバックテストお勧めする。もちろんできないという人のために無料で検証もしているので、是非とも連絡を頂ければ思う。

お待ちの無料方、すみません。もう少しお待たせしそうです。。。

あと、画像のシュミレーターが欲しい人がいたら連絡下さい。又、ホームページにupします。

たくさんお問い合わせいただいております。

いろいろお問い合わせをいただくようになりました。無料の方も、有料でいいのでといってくださる方もいらっしゃいます。お待たせしてる無料検証をお申し込みの方、すみませんm(._.)m。有料を申し出る方がいらっしゃるとは思ってもみなかったので、現在そちらの対応に追われておりますが、必ず、行いますのでしばらくお待ち下さい。

検証やEAを売りつけるためでなく、バックテストアプリの需要がどれぐらいあるのかということを知りたくて、はじめた活動ですが、そんなに「自分がやってるトレードのバックテストの結果が知りたい！」と思う方は多くないようです。しかし、お使い頂いた方からは必ず驚きのメッセージをいただきます。一番嬉しいのは、こちらから、「ここの決済はボラに合わせて行うように自動で計算します？それともピプスのままでいきます？」や、「反発した回数で、レジサポの重みを変えますか？」「サマータイムは自動で更新するようにしますね。」などこちらとしてはごくごく当たり前に伺ってるつもりが、「えっそこまで、できるんですか？」という驚きの声や、「じゃぁ、〜〜みたいな事はできるんですか？」というように、元々期待されていた以上のことをこちらができているのかもしれないという反応が頂くと、「やってよかった〜」と素直に感じます。

僕はバックテストが命だと思っています。どんなに利益を出しているトレーダーでもルールが明確でないなら、宝くじが当たったの同じです。どれだけ「こうすれば一等が当たる」と説明されても、ふーん。としか言えません。しかし、もし、ルールがあるならそれを再現したバックテストは可能です。そして、その結果、右肩上がりでなくてもがっかりする必要はありません。大事な資金を失わずに済んだのですから。

僕自身、FXをはじめてすぐに5万円負けて、以来明確な答えが得られるまでバックテストをやり続けました。そして「これならいける」という結果を得てトレードを再会したのは、それから約1年と半年後の事でした。

MQLが使えるプログラマー達の中だけでなく、FX初心者の人たちの間にもバックテストが大切だということが広がればいいのにな〜と思う毎日です。

大したもんじゃないですがエクセルを使ったバックテストの雰囲気を知ってもらえると思います。無料ですのでダウンロードしてみてください。
http://fxtheam.web.fc2.com
YouTubeでの説明動画です。
https://www.youtube.com/channel/UC9VQCnK_PekK0eqpY5Qoe-Q

新しい依頼

有料での依頼ををいただきました！ 

正直びっくりしました。値段は伏せさせていただきますが、役に立つものだ思っていただけるの本当嬉しい限りです(涙)

今回は仲値のバックテストを行いたいという内容でした。9:50～9:59分までの間の値動きについて特に詳しく知りたいということでしたが、どんな時間帯でも自由に調べれる拡張性をもたせた上、1999～のドル円1分足のデータもつけておきました。

                   

バックテストの内容は

開始時間、終了時間、その時間帯でのロングorショートを決めて、利確、ロスカットを設定して、その通りに取引続けたらどうなっていたかを1999～現在までにおいて調べることができるソフトです。因みに終了時間で勝負かつかない場合は、終値で決済というよな、リアルなバックテストができるとソフトになっています。

まだまだ拡張性は無限です。

気になる方は是非ご連絡下さい。

マーフィーを斬る②

スパンモデルのバックテスしました。

                       

なかなか良い結果です！マーフィーを斬ったら中からダイヤの原石が、、、ただ、一目均衡表のマーフィー設定を使用しているというだけで、ロジックは若干オリジナルのものになります。

期間2010/5月～ほぼ現在
ドル円15分

ポジションは常時１つ

魅力はドローダンウンの少なさですね。

ちなみに、雲の色が変わったらエントリー、しかもその時に合わせて遅行スパンが陽転、陰転したらなお良い、といういわゆる一般的に言われてるものもやってみましたが、こちらの方が圧倒的に良い結果でした。

近いうちにホームページにアップします！

まだ、エグジットをピスス設定してるので、それぞれのボラに合わせて利確ロスカット自動で計算させるというのを組んだり、ピスス以外のイグジット色々組んでみたり、結果をよくする方法がたくさんありそうです。久々に良いEAになるポテンシャルを秘めた実験になりました。

システムや自動トレード以外の方もバックテストやこの手のデータは非常に大切だと考えています。

"自分使う手法の根本になってる部分だけでトレードをしたとしてずっと右肩上がり"

これを基準にトレードするから利益が出るんですね。根本が右肩方も下がりならやっぱり利益はでません。根本が右肩方も上がりなのかどうなのかわからない適当な考えや検証していない誰かの受け売りを鵜呑みにトレードはできません。

ちなみに、初めて見られる方といらっしゃるかもしれないので、上のグラフの計算シートともイメージとして載せておきます。

そのうちアップロードすると思うので見に来てください。

ダウンロード
http://fxtheam.web.fc2.com
YouTube説明動画です。
https://www.youtube.com/channel/UC9VQCnK_PekK0eqpY5Qoe-Q
ブログも書いてます。
http://fxtheam.hatenablog.com/entry/2016/03/15/013148